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Approximation of nonlinear filtering for multiscale McKean-Vlasov stochastic differential equations
日期: 2022-12-12      信息来源:      点击数:

走向现代数学学术报告 - 乔会杰副教授(No. 570)

报告题目 Approximation of nonlinear filtering for multiscale McKean-Vlasov stochastic differential equations

报 告 人:乔会杰 副教授(东南大学)

报告时间20221219 15:00

腾讯会议ID:688178967

摘要:The work concerns approximation of nonlinear filtering for multiscale McKean-Vlasov stochastic differential equations. First of all, by a Poisson equation we prove an average principle. Then we define nonlinear filtering of the origin multiscale equations and the average equation, and again by the Poisson equation show approximation between nonlinear filtering of the slow part for the origin multiscale equations and that of the average equation.

个人简介:乔会杰,东南大学数学学院副教授,博士生导师。担任江苏省统计学会理事,江苏省概率统计学会理事和美国数学评论评论员。主要从事带跳或不带跳的随机微分方程和随机偏微分方程,随机动力系统和非线性滤波等方面的研究,在NonlinearitySIAM Journal on Control and OptimizationApplied Mathematics and OptimizationJournal of Dynamics and Differential EquationsStochastic Processes and their Applications等国内外著名学术刊物上发表论文30余篇。现主持在研1项国家自然科学基金面上项目和1项横向课题,完成多项国家级项目。


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