走向现代数学学术报告 - 刘威副教授（No. 681)

题目：Data-Driven Multi-Period Mean-Variance Model for Asset Allocation Optimization

报告人：刘威 副教授（广东工业大学）

时间：2024年1月4日，15:00

地点：东海岸校区D209

摘要：In this talk, the speaker will introduce a Data-Driven formulation to investigate the multi-period mean-variance model with cash flow, liability and uncertain exit time. As this model can not be decomposed by a stage-wise backward recursion stage by stage on the basis of dynamic programming, it is a nonseparable problem. This work is devoted to resolving this nonseparability as well as searching analytical optimal solutions and numerical example.

报告人简介：刘威，博士，副教授。2017年毕业于香港理工大学获金融数学专业博士学位，现任广东工业大学金融系副教授。主要从事投资组合策略特别是公共支出分配最优化、可再生能源项目资产配置的研究。在国内外重要学术刊物 《IEEE Transactions on Industrial Informatics》、《Renewable Energy》、《Financial Innovation》等期刊发表论文10余篇，主持国家及省部级以上科研项目5项。